张轮副教授访问中南大学
发布时间:2008-03-04
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2008年3月4日,《行为金融学》著作合作者,本课题组副教授张轮博士专程从上海来到中南大学,为金融系的同学讲解了“非参数估计”方法及其在金融领域中的应用,他生动的讲解将复杂的数学推导过程深入浅出地呈现在大家面前。
张老师首先从“芝麻菜馆”的现实案例出发,说明非参数估计与传统的参数估计方法之间的差别。在回顾了计量经济学的发展与分类后,张老师依次向大家介绍了直方图、Rosen、最近邻、变窗宽、Fourier、小波等六种非参数估计方法的推导和核心思想,并向大家展示了不同核函数的估计效果和不同h值的选择。最后,张老师还向大家介绍Copula的应用方法,非参数估计在波动性、金融时间序列、自回归条件预期、期权定价等方面都有着广泛的应用,张老师还向大家辅导了R软件解决非参估计的使用方法。
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