团队动态
当前位置:首页  团队动态
张轮副教授访问中南大学
发布时间:2008-03-04    阅读次数:34

200834日,《行为金融学》著作合作者,本课题组副教授张轮博士专程从上海来到中南大学,为金融系的同学讲解了“非参数估计”方法及其在金融领域中的应用,他生动的讲解将复杂的数学推导过程深入浅出地呈现在大家面前。

张老师首先从“芝麻菜馆”的现实案例出发,说明非参数估计与传统的参数估计方法之间的差别。在回顾了计量经济学的发展与分类后,张老师依次向大家介绍了直方图、Rosen、最近邻、变窗宽、Fourier、小波等六种非参数估计方法的推导和核心思想,并向大家展示了不同核函数的估计效果和不同h值的选择。最后,张老师还向大家介绍Copula的应用方法,非参数估计在波动性、金融时间序列、自回归条件预期、期权定价等方面都有着广泛的应用,张老师还向大家辅导了R软件解决非参估计的使用方法。

 

"

  Copyright © 2013 同济大学交通信息控制联合实验中心/曾小清教授课题组 版权所有

 上海市曹安公路4800号同济大学嘉定校区交通工程运输学院301室